Vorwärts-Test AmiBroker 5.10 verfügt über den automatischen Walk-Forward-Testmodus. Der automatische Walk-Forward-Test ist eine Systemdesign - und Validierungstechnik, bei der Sie die Parameterwerte auf einem vergangenen Segment der Marktdaten (8221in-sample8221) optimieren und dann die Leistungsfähigkeit des Systems überprüfen, indem Sie es nach der Optimierung rechtzeitig auf Daten exportieren Segment (8221out-of-sample8221). Sie bewerten das System auf der Grundlage dessen, wie gut es auf den Testdaten ausführt (8221out-of-sample8221), nicht die Daten, auf die es optimiert wurde. Der Prozess kann über nachfolgende Zeitsegmente wiederholt werden. Die folgende Abbildung zeigt, wie der Prozess funktioniert. Der Zweck des Walk-Forward-Tests ist es, zu bestimmen, wann immer die Leistung des optimierten Handelssystems das realistische oder das Ergebnis der Kurvenanpassung ist. Die Leistung des Systems kann als realistisch angesehen werden, wenn es einen prädikaten Wert hat und bei unsichtbaren (out-of-sample) Marktdaten gut funktioniert. Wenn das System ordnungsgemäß ausgelegt ist, sollte die Echtzeit-Trading-Performance in Bezug auf die bei der Optimierung aufgedeckten liegen. Wenn das System im realen Handel arbeiten wird, muss es zuerst einen Walk-Forward-Test bestehen. Mit anderen Worten, wir kümmern uns nicht wirklich um in-Beispiel-Ergebnisse, wie sie sind (oder sollte) immer gut. Was zählt, ist eine Out-of-Sample-Systemleistung. Es ist die realistische Schätzung, wie das System im realen Handel arbeiten würde und schnell irgendwelche Kurvenanpassungsprobleme offenbaren wird. Wenn die Out-of-Sample-Performance schlecht ist, dann sollten Sie kein solches System handeln. Die Voraussetzung für die Durchführung mehrerer Optimierungstests im Laufe der Zeit ist, dass die jüngste Vergangenheit eine bessere Grundlage für die Auswahl von Systemparameterwerten als die ferne Vergangenheit ist. Wir hoffen, dass die auf dem Optimierungssegment gewählten Parameterwerte für die unmittelbar nachfolgenden Marktbedingungen gut geeignet sind. Dies kann oder auch nicht der Fall sein, wenn die Märkte durch den Bearbull-Zyklus gehen, so dass bei der Auswahl der Länge der In-Probe-Periode Vorsicht geboten ist. Für weitere Informationen über Systemdesign und Verifikation mit Walk-Forward-Verfahren und allen Fragen, können wir empfehlen Howard Bandys Buch: quotQuantitative Trading Systemsquot (siehe Links auf AmiBroker Seite). Um die Walk-Forward-Optimierung zu verwenden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Gehe zu Tools-gtAutomatic-Analyse Klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen" und wechseln Sie dann auf die Registerkarte "Walk-Forward". Hier sehen Sie die Walk-Forward-Einstellungen für die In-Sample-Optimierung, Out-of-Sample-Backtest Start - und Enddaten Markieren Anfangsperiode Anfang Ende Diese Periode wird vorwärts verschoben, bis das Ende das letzte Datum erreicht hat. Das Startdatum kann auch nach vorne verschoben werden oder kann verankert werden (konstant), wenn die verankerte Prüfung aktiviert ist. Wenn Sie heute benennen, wird das zuletzt eingegebene Datum ignoriert und stattdessen HEUTE (aktuelles Datum) verwendet. Standardmäßig ist ein 8220EASY MODE8221 ausgewählt, der den Vorgang der Einrichtung von WF-Parametern vereinfacht. Es geht davon aus, dass: a) Out-of-Sample-Segment unmittelbar in das Sample-Segment b) die Länge des Out-of-Sample-Segments entspricht dem Walk-Forward-Schritt Basierend auf diesen beiden Annahmen nimmt der 8220EASY8221-Modus das Sample-END-Datum ein Und setzt das Datum des START-Datums auf den folgenden Tag. Dann fügt man in-Beispiel-STEP hinzu und dies wird out-of-sample END Datum. In-Sample - und Out-of-Sample-Step-Werte werden auf die gleichen Werte gesetzt. Der Modus 8220EASY8221 garantiert die Richtigkeit der WF-Prozedur. Du solltest den Easy-Modus (EOD) beim Testen auf End-of-Day-Daten oder Easy-Modus (Intraday) beim Testen auf Intraday-Daten verwenden. Der Unterschied besteht darin, dass im EOD-Modus das END-Datum der Vorperiode und das START-Datum der nächsten Periode gleich sind - so dass die Lücke zwischen den Perioden vermieden wird. Intraday-Modus setzt das START-Datum der nächsten Periode als NEXT DAY nach END der Vorperiode. Das garantiert, dass der Begrenzungstag bei der Prüfung von Intraday-Daten nicht zweimal gezählt wird. Im erweiterten Modus. Der Benutzer hat die vollständige Kontrolle über alle Werte, soweit sie kein gültiges WF-Verfahren darstellen. Die Schnittstelle ermöglicht die selektives Deaktivieren von Sample - und Out-of-Sample-Phasen mit Hilfe von Checkboxen oben (für spezielle Dinge wie das Ausführen von sequentiellen Backtests ohne Optimierung). Alle Einstellungen werden sofort in der PREVIEW-Liste angezeigt, die alle generierten ISOOS-Segmente und deren Daten anzeigt. Das Feld 8220 Optimierungsziel 8221 definiert den Optimierungsbereich COLUMN NAME, der für die Sortierung von Ergebnissen und die Suche nach dem besten verwendet wird. Jede eingebaute Spalte kann verwendet werden (wie in der Optimierungsausgabe angezeigt), oder Sie können jede benutzerdefinierte Metrik verwenden, die Sie im benutzerdefinierten Backtester definieren. Der Standardwert ist CARMDD, Sie können jedoch jede andere eingebaute Metrik aus dem Combo auswählen. Sie können auch TYPE-IN jede benutzerdefinierte Metrik, die Sie über benutzerdefinierte Backtester-Schnittstelle hinzugefügt haben. Sobald Sie die Walk-Forward-Einstellungen definiert haben, gehen Sie bitte auf Automatische Analyse und drücken Sie die Dropdown-PFEIL auf der Schaltfläche Optimieren und wählen Sie 8220Walk Forward Optimization8221Dies wird die Reihenfolge der optimizaitons und backtest ausgeführt und die Ergebnisse werden im Dokument 8220Walk Forward8221 angezeigt, das in der Hauptanwendungsrahmen Wenn die Optimierung läuft, können Sie im Dialogfeld "Fortschritt" auf "8220MINIMIZE8221" klicken, um sie zu minimieren. Dies ermöglicht es Ihnen, die Walk Forward-Ausgabe während der Optimierungsschritte zu sehen. IN-SAMPLE und OUT-OF-SAMPLE kombiniertes Eigenkapital Kombinierte In-Probe - und Out-Sample-Aktien sind von OSEQUITY Composite-Tickern erhältlich (aufeinanderfolgende Perioden von IS und OOS sind verkettet und skaliert, um die Kontinuität der Equity-Linie aufrechtzuerhalten - dieser Ansatz geht davon aus, dass Sie im Allgemeinen Sprechen sind Compounding Gewinne). Zur Anzeige von IS - und OOS-Eigenkapital können Sie zB Folgendes verwenden: ISEQUITY. In-Sample Equity Farbe Rot . StyleLine) PlotForeign (OUT-OF-SAMPLE Zusammenfassungsbericht (neu in 5.60) Version 5.60 bringt einen neuen zusammenfassenden Zusammenfassungsbericht, der alle Stichproben abdeckt. Er ist im Berichts-Explorer als letzter sichtbar und hat einen Dateisatztyp Die wichtigste Änderung ist, dass jeder nachfolgende Out-of-Probe-Test das anfängliche Eigenkapital gleich dem vorherigen Schritt beendet, das mit dem Eigenkapital endet Equity) Diese Änderung ist für die korrekte Berechnung aller Statistikmetriken in allen Abschnitten des Out-of-Sample-Tests erforderlich. Zusammenfassungsbericht zeigt die Notiz, dass eingebaute Metriken korrekt alle Out-of-Sample-Schritte darstellen, aber zusammengefasste benutzerdefinierte Metriken zusammengesetzt sind Benutzerdefinierbare Methode: 1 erster Schrittwert, 2 letzter Schrittwert, 3 Summe, 4 Durchschnitt, 5 Minimum, 6 Maximum. Standard-Zusammenfassungsbericht zeigt den letzten Schritt Wert der benutzerdefinierten Metriken UNLESS-Benutzer spezifiziert verschiedene Kombinationsmethode in bo. AddCustomMetrics () Anruf. Bo. AddCustomMetrics hat nun einen neuen optionalen Parameter - CombineMethod bool AddCustomMetric (String Titel, Variante Wert, optionale Variante LongOnlyValue, optionale Variante ShortOnlyValue optionale Variante DecPlaces 2, optionale Variante CombineMethod 2) Diese Methode fügt dem Backtest Report, Backtest Quotsummaryquot und Optimierungsergebnisliste. Titel ist ein Name der Metrik, die im Bericht angezeigt werden soll. Wert ist der Wert der Metrik, optionale Argumente LongOnlyValue, ShortOnlyValue erlauben es, Werte für zusätzliche Longshort-Spalten im Backtest-Bericht anzugeben. Letztes Argument DecPlaces steuert, wie viele Dezimalstellen verwendet werden sollen, um den Wert anzuzeigen. Unterstützte CombineMethod-Werte sind: 1 erster Schrittwert, - Zusammenfassungsbericht zeigt den Wert der benutzerdefinierten Metrik aus dem allerersten Stichprobenschritt 2 letzten Schrittwert (Standard), - Zusammenfassungsbericht zeigt den Wert der benutzerdefinierten Metrik aus dem letzten an Out-of-sample Schritt 3 Summe, - Zusammenfassender Bericht zeigt die Summe der Werte der benutzerdefinierten Metrik aus allen Stichprobenstufen 4 Durchschnitt, - Zusammenfassungsbericht zeigt den Durchschnitt der Werte der benutzerdefinierten Metrik aus allen Stichprobenschritten an 5 Minimum, - Zusammenfassungsbericht zeigt den kleinsten Wert der benutzerdefinierten Metrik aus allen Stichprobenstufen an. 6 maximum.- Zusammenfassungsbericht zeigt den größten Wert der benutzerdefinierten Metrik aus allen Stichprobenschritten an. Beachten Sie, dass bestimmte Berechnungsmethoden für die Metrik komplex sind und für Beispiel, das sie verkürzte, würde nicht zu einer mathematisch korrekten Darstellung aller Probenproben führen. Zusammenfassungen aller eingebauten Metriken sind mathematisch korrekte Out-of-the-Box (d. h. sie sind keine Mittelwerte, aber richtig berechnete Metriken mit Methode, die für einen gegebenen Wert geeignet ist). Dies steht im Gegensatz zu benutzerdefinierten Metriken, weil sie benutzerdefinierbar sind und es ist bis zu dem Benutzer, Kombinationsmethode auszuwählen, und es kann immer noch passieren, dass keine der verfügbaren Methoden geeignet ist. Aus diesem Grund enthält der Bericht die Notiz, die erklärt, welche benutzerdefinierbare Methode verwendet wurde, um benutzerdefinierte Metriken zu kombinieren. AmiBroker Backtesting mit Walk Forward Manager (BTWFMgr) (Professional Software Solutions) Der Ort war das quotDiamond Backtesting mit Walk Forward Managerquot installiert wird : QuotC: BTWFMgr quot BTWFMgr repliziert das genaue Eigenkapital und die Performance, wie in AmiBroker gezeigt, wenn Sie eine Optimierung oder einen Backtest ausführen. In diesem Beispiel entsprechen die Top-Equity-Ergebnisse (1910.40, 1586.12, 1538.01 usw.) dem quotDiamond Backtestingquot-Fenster, das auch eine Verteilung von Alle Eigenkapitalresultate und das durchschnittliche Eigenkapital (rund 200): (Intern BTWFMgr setzt den CalcPL-Schalter im Abschnitt quotInitial conversationquot config auf JA) Sie können auch sofort das Echtes Backtesting Equity Graphresult sofort ansehen und analysieren, indem Sie das grüne Permutationssymbol ( 1910.49) und sehen Sie jede Position wie unten gezeigt: Ho, um Ihre SystemStrategy in AmiBroker (AB) vorzubereiten.) Um die leistungsstarken BTWFMgr Funktionen nutzen zu können, musst du deine AmiBroker SystemStrategy in diesem einfachen Schritt umwandeln. A) Starten Sie die quotAmiBroker BTWF Code Vorbereitung Dienstprogramm StartProgrammeAmibroker Backtesting mit Walk Forward Manager (BTWFMgr) AmibrokerBTWFCodePrepapartion - OR - klicken Sie in BTWFMgr auf FunktionenPrepare Ihre Strategie für BTWFMgr - OR - klicken Sie auf die blaue Ausrufezeichen Symbol das BTWFMgr Icon b) Wenn die quotAmiBroker BTWF Code Vorbereitung geöffnet - wählen Sie das System, das Sie für Optimierungen vorbereiten möchten: Automatisch werden die verschiedenen Input-Namen angezeigt, die das System verwendet. C) Klicken Sie auf die quotPreparequot-Taste d) Wählen Sie aus: YESReplace die konvertierte vorinstallierte System AFL-Datei NOCreate eine neue konvertierte vorbereitete System AFL-Datei mit quot-BTquot hinzugefügt, um den Dateinamen Abbrechen Stoppen Sie den Vorbereitungsprozess e) View konvertierte Datei Wenn die quotShow Filequot-Feld aktiviert ist Programm wird automatisch die konvertierte AFL-Datei (RSICross. afl) AFL quotOptimizequot Code Zeilen Das Prepapartion Programm (ABPrep) wird automatisch scannen alle AFL-Dateien in den Formel-Ordner und wählen Sie alle Systeme, die Zeilen wie: Variable Optimize (quotNamequot, Default .) Beispiel: RSILength Optimize (RSILength, 11, 6, 20, 1) RSIValue RSI (RSILength) Beachten Sie, dass Sie immer Variablen verwenden sollten, bevor Sie den Parameter optimieren im Code wie oben beschrieben verwenden, damit das Programm den Wert übergeben kann Der Variablen zum Datenerfassungsmodul NICHT LIKE DIESES: RSIValue RSI (Optimize (RSILength, 11, 6, 20, 1)) AFL quotOptimizequot Abschnitt Anfangsdeklaration Sie können ABPrep nur anweisen, für Input-Variablen in einem bestimmten Abschnitt zu suchen, indem Sie Ihre Abschnitt mit allen Optimize-Funktionen mit dem quotBTWFSTARTquot und quotBTWFENDquot Kommentare: Beispiel: BTWFSTART RSILength Optimize (RSILength, 11, 6, 20, 1) OverSold Optimize (OverSold, 20, 5, 40, 5) OverBought Optimize (OverBought, 70, 60 , 90, 5) BTWFEND AFL single bo. Backtest (True) Deklaration Beachten Sie, dass AmiBroker nur eine Instanz der bo. Backtest (True) Funktion erlaubt, also wenn der Scanner diese Anleitung bereits über dem Datenerfassungsabschnitt erkennt, wird es Drehen Sie automatisch die Standardanweisung im Datenerfassungsabschnitt in einen Kommentar mit der Zeilenreferenz: Beispiel: if (Status (quotactionquot) actionPortfolio) bo GetBacktesterObject () bo. Backtest (1), der bereits bei Line783 Stratregy Eingangsparameter Synchronisation von BTWFMgr auf AFL aufgerufen wurde Datei hinzugefügt AmiBroker AFL Synchronisation - mit der Include-Funktion: a) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Permutation und wählen Sie quotSynchronize Strategy Parameterquot b) BTWFMgr exportiert alle Parameter für diese Permutation in eine neue AFL-Datei, die nach dem letzten quotOptimize () enthalten ist Anweisung oder BTWFEND-Befehl: BTWFEND INCLUDEONCE C: Program FilesAmiBrokerFormulasSystemsRSICross-Perm. afl Einfügen von Parameterwerten für Perm747 c) Mit den exportierten Werten für die ausgewählte Permutation (RSICross-Perm. afl) wird eine neue AFL-Datei angelegt: BTWFMgr-Strategie-Permutationsparameter für Permutation747 EnableTextOutput (False) RSILength 14 Input001 OverSold 15 Input002 OverBought 90 Input003 Wir haben auch eine Probe SPY 15Min Intraday-Datenreihe (SPY15MIN. TXT) geliefert. Kopiere die Probe SPY 15Min Intra-Day-Datenreihe (SPY15MIN. TXT) zum Haupt-AmiBroker-Ordner : C: Program FilesAmiBrokerSPY15MIN. TXT Um diese Datei in AmiBroker zu importieren: a) Klicken Sie auf FileImport Wizard b) Klicken Sie auf PICK FILES und wählen Sie quotC: Program FilesAmiBrokerSPY15MIN. TXT. C) Klicken Sie auf NEXT d) Passen Sie die Einstellungen wie unten gezeigt an: e) Klicken Sie auf NEXT f) Wenn Sie möchten, dass Sie diese Importeinstellungen speichern können, klicken Sie auf FINISH h) Sie sollten ein neues Symbol in der Registerkarte quotSymbolquot anzeigen: SPY15MIN i ) Um die Intraday-Daten zu sehen: ViewIntraday15 Min DiagnosticsDateConversions im Datenerfassungsmodul Die neue Version 1.4 zeigt Ihnen das aktuelle Datumsformat, das von AmiBroker (und dem Computer allgemein) in der Protokolldatei verwendet wird - Beispiel: BT-AB 18:51: 42.411bDetecetd DateFormat: MDYYYY (Tag2, Monat1, Jahr3) Das Modul zeigt Ihnen die Felder, in denen Sie den Tag, den Monat und das Jahr: (Tag2, Monat 1, Jahr3) in Großbritannien zum Beispiel erkannt haben: BT-AB 18: 54: 39.886bDetecetd DateFormat: DDMMYYYY (Tag1, Monat2, Jahr3) Das Modul zeigt Ihnen die Felder, in denen es den Tag, den Monat und das Jahr entdeckt hat: (Tag1, Monat 2, Jahr3) Diese Diagnoseprotokolldatei befindet sich unter: C: BTWFMgrlogsYYYYMMDDPSSAB. log ( YYYYMMDD aktuelles Datum - 20110514 14. Mai 2011) Jede neue Datenerfassungssequenz beginnt mit: INIT 11: 44: 14.968 Eröffnung C: BTWFMgrlogs20110514PSSAB. log Jede 100. Tradeposition, die AmiBroker an BTWFMgr sendet, wird mit dem Pos: Marker: BT-AB 18: 51: 42.412bPos000001: Eintrag: 148,72 942007 1:00:00 PM (20070904130000) Ausfahrt: 135.06 2152008 4:00:00 PM (0) Größe 67 Par 6, 5, 60 BT-AB 18: 51: 43.387bPos000101: Eintrag : 154.90 10152007 11:45:00 AM (20071015114500) Ausfahrt: 154.37 10172007 10:45:00 AM (0) Größe 60 Par 7, 15, 60 BT-AB 18: 51: 43.670bPos000201: Eintrag: 152.55 10192007 10:30 : 00 AM (20071019103000) Ausfahrt: 150.15 10222007 2:00:00 PM (0) Größe 62 Par 6, 20, 60. Die quotEntry: quot Zeigt den Einstiegspreis 148.72Zot und Eintrag Datum und Uhrzeit als Text erhalten von AmiBroker quot942007 1:00:00 PMquot und die konvertierte numerische Eintrag (20070904130000) Die quotExit: quot Zeigt den Eintrag Preis 135.06quot und Eintrag Datum Und Zeit als Text erhalten von AmiBroker quot2152008 4PMquot und die konvertierte numerische Eintrag (20080215160000 Der quotParquot Eintrag zeigt die jeweils ersten 3 Strategie-Eingabeparameter (RSILength, OverSoldBought) Wenn Sie die Plug-in-Liste (ToolsPlugins) hochziehen, sollten Sie die Version 1.4 sehen: Legen Sie das Datumsformat in StartControl PanelClock, Sprache und Region fest. Ändern Sie das Datums-, Zeit - oder Zahlenformat: (Wählen Sie immer Formate mit Schrägstrichen als Trennzeichen aus - niemals ein Minus) und klicken Sie auf die OptionBacktester Settingsquot (siehe Kommission, wie Sie sehen): Copyright 2004 -2011, Burkhard Eichberger, Professional Software Solutions Alle Rechte vorbehalten weltweit.
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